PORTAFOGLIO VALUTARIO DI TRADING SYSTEM

EURUSD//AUDUSD//GBPUSD//USDJPY

Logiche di base per la composizione del portafoglio valutario e dei suoi trading system.

Vi presentiamo un’idea di portafoglio valutario realizzato con trading system costruiti in Multicharts e composto secondo criteri di bilanciamento delle strategie.

Il portafoglio analizzato comprende trading system che operano su 4 tra le principali valute del mercato Forex:

  • EU – cambio Euro / Dollaro Statunitense
  • AD – cambio Dollaro Australiano / Dollaro Statunitense
  • BP – cambio Sterlina / Dollaro Statunitense
  • JY – cambio Dollaro Statunitense / Yen

Tra i nostri obiettivi c’è quello di bilanciare il più possibile le tipologie di ingresso dei trading system automatici. Questa è una delle caratteristiche principali perseguite dal nostro team in fase di costruzione dei portafogli.

Nel caso specifico siamo stati in grado di affiancare ad una strategia principale di inversione su Eur/Usd (inversione sulle Bollinger band H1) una strategia di breakout (breakout su price channel m30). Ciò è anche valido per la coppia di trading system utilizzata su Aud/Usd.

Non è stato possibile perseguire questa logica per le coppie Gbp/Usd e Usd/Jpy. Le strategie principali di inversione su questi prodotti sono state inserite ugualmente per i seguenti motivi:

  • diversificazione del portafoglio valutario;
  • forza della logica principale dei trading system.

Le ultime strategie inserita vengono da noi definite specialiste poiché sfruttano situazioni particolari del mercato con alta probabilità realizzativa come l’engulfing daily sull’Eur-Usd.

Abbiamo reputato che queste abbiano un peso del tutto autonomo nella composizione in quanto:

  • non vanno ad impattare negativamente sui risultati complessivi;
  • migliorano la redditività generale del portafoglio.

Tutti i trading system sono stati sviluppati sulla base di dati storici che comprendono il periodo 2010 / fine 2017.

I risultati del nostro portafoglio.

È possibile notare come il numero di operazioni, la percentuale di profittabilità e soprattutto i guadagni siano abbastanza regolari nel tempo.

I risultati della composizione di portafoglio sono stati incoraggianti tenuto conto di un rendimento parziale di $ 30.560 a fronte di un close to close drawdown di $ 4.462. 

Il drawdown, essendo avvenuto dopo il run-up di gennaio, ci ha permesso di avere un valore del conto che non è mai sceso sotto il valore iniziale.

È importante considerare che il drawdown è avvenuto a febbraio, mese che ha visto dei forti stravolgimenti sui mercati finanziari. 

Finito il periodo di turbolenze anche l’equity del portafoglio valutario ha avuto un andamento più costante.

Equity complessiva dei trading system del portafoglio valutario

Tutti i risultati del nostro portafoglio valutario sono già decurtati di slippage e commissioni.

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